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國(guó)金證券-高頻因子跟蹤：今年以來(lái)價(jià)格區(qū)間因子表現(xiàn)優(yōu)異-240916

　　摘要　　我們對(duì)前期挖掘的高頻選股因子進(jìn)行跟蹤測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因子在樣本外整體表現(xiàn)出色。就上周表現(xiàn)來(lái)看，價(jià)格區(qū)間因子多頭超額收益率-0.61%，價(jià)量背離因子-1.68%，遺憾規(guī)避因子...[詳細(xì)]

2024-09-18 分享者：qq23******727 作者：高智威，王小康評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：16 頁(yè)

江海證券-A股市場(chǎng)快照：寬基指數(shù)每日投資動(dòng)態(tài)-240918

　　投資要點(diǎn)：　　◆市場(chǎng)表現(xiàn)：2024年9月13日，各寬基指數(shù)全部下跌，其中國(guó)證2000（-1.43%）和中證1000（-1.24%）跌幅最大。當(dāng)周漲跌情況，各跟蹤指數(shù)全部下跌，...[詳細(xì)]

2024-09-18 分享者：WW***R 作者：梁俊煒評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：11 頁(yè)

江海證券-金融工程定期報(bào)告：轉(zhuǎn)債估值回落，低價(jià)轉(zhuǎn)債修復(fù)快于中高價(jià)轉(zhuǎn)債-240918

　　核心內(nèi)容：　　◆可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)表現(xiàn)：　　近一周（2024-09-09至2024-09-13），上證轉(zhuǎn)債、深證轉(zhuǎn)債、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周漲跌幅分別為-1.68%、-1.87%、-1.7...[詳細(xì)]

2024-09-18 分享者：mig****30 作者：劉曉杰評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：12 頁(yè)

東方證券-首批中證A500ETF募資超60億，首單水利設(shè)施公募REITs落地-240918

　　研究結(jié)論　　基金市場(chǎng)熱點(diǎn)跟蹤：1.首批中證A500ETF募資超60億：自9月10日起，首批10只中證A500ETF的發(fā)行便備受市場(chǎng)矚目。經(jīng)過(guò)幾天的發(fā)行，10只中證A500ET...[詳細(xì)]

2024-09-18 分享者：xpp****ng 作者：楊怡玲，邱蕊評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：14 頁(yè)

國(guó)金證券-量化觀市：降息幅度突現(xiàn)分歧，成長(zhǎng)是否延續(xù)演繹？-240917

　　過(guò)去一周，國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)指數(shù)中，上證50、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)漲跌幅分別為-2.55%、-2.23%、-1.91%和-2.11%。　　過(guò)去一周，中國(guó)...[詳細(xì)]

2024-09-18 分享者：tang******881 作者：高智威評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：13 頁(yè)

西南證券-因子情緒表現(xiàn)與基金倉(cāng)位探測(cè)周跟蹤：因子情緒觀察與基金倉(cāng)位高頻探測(cè)-240915

　　市場(chǎng)情緒跟蹤　　股指期貨升貼水情況：截至2024年9月13日，滬深300、上證50以及中證500股指期貨均處于升水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格），升貼水率分別為-0.04%、-...[詳細(xì)]

2024-09-18 分享者：sh***u 作者：鄭琳琳評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：14 頁(yè)

太平洋證券-波動(dòng)率因子改進(jìn)之二：指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均波動(dòng)率-240917

　　針對(duì)波動(dòng)率的波動(dòng)聚集性特點(diǎn)構(gòu)建指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均波動(dòng)率因子，利用EWMA模型對(duì)區(qū)間內(nèi)的收益率賦予不同的權(quán)重，加大近期收益率對(duì)波動(dòng)率的影響，較早期的收益率權(quán)重則指數(shù)級(jí)減少。　　回...[詳細(xì)]

2024-09-17 分享者：yk***w 作者：劉曉鋒，馬自妍評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：22 頁(yè)

東方證券-東方因子周報(bào)：成長(zhǎng)風(fēng)格繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，單季營(yíng)收同比增速因子表現(xiàn)出色-240917

　　風(fēng)格表現(xiàn)監(jiān)控　　本周市場(chǎng)正收益風(fēng)格集中在Growth風(fēng)格上，負(fù)收益風(fēng)格表現(xiàn)在Cubic Size風(fēng)格上。單季營(yíng)收同比增速是中證全指成分股中，本周表現(xiàn)最好的因子。　　因子表現(xiàn)...[詳細(xì)]

2024-09-17 分享者：se***g 作者：楊怡玲，薛耕評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：19 頁(yè)

華鑫證券-定量策略周報(bào)：降息資產(chǎn)短期機(jī)會(huì)，AH股底部區(qū)域等待否極泰來(lái)-240917

　　一周鑫思路　　上周風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)整體超跌反彈，美股科技受OpenAI發(fā)布新一代模型影響和NVDA黃仁勛樂(lè)觀指引成為周內(nèi)v型反轉(zhuǎn)拐點(diǎn)，資產(chǎn)波動(dòng)敏感博弈加劇。當(dāng)前大選和降息的混沌期多重...[詳細(xì)]

2024-09-17 分享者：zhan******123 作者：呂思江，馬晨評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：19 頁(yè)

國(guó)信證券-金融工程快評(píng)：迎接指數(shù)化投資的大時(shí)代-240917

　　事項(xiàng)：　　近年來(lái)，指數(shù)化投資理念深入人心，受到投資者的廣發(fā)認(rèn)可，ETF產(chǎn)品憑借透明、低費(fèi)率、交易便捷等優(yōu)勢(shì)，成為居民資產(chǎn)配置的重要工具。2024年以來(lái)，國(guó)內(nèi)指數(shù)化投資迎來(lái)蓬勃...[詳細(xì)]

2024-09-17 分享者：kev****dc 作者：張欣慰，胡志超評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：8 頁(yè)

天風(fēng)證券-量化擇時(shí)周報(bào)：關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，市場(chǎng)或有短暫反彈-240917

　　關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，市場(chǎng)或有短暫反彈　　上周周報(bào)(20240908)認(rèn)為：市場(chǎng)進(jìn)入下行趨勢(shì)格局，下行趨勢(shì)格局中，核心關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)控線是否被有效突破，一旦突破意味著格局扭轉(zhuǎn)，結(jié)束下行趨勢(shì)；...[詳細(xì)]

2024-09-17 分享者：rai****yy 作者：吳先興評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：5 頁(yè)

民生證券-量化周報(bào)：流動(dòng)性繼續(xù)保持回落狀態(tài)-240917

　　擇時(shí)觀點(diǎn)：流動(dòng)性繼續(xù)保持回落狀態(tài)。上周市場(chǎng)流動(dòng)性保持回落狀態(tài)，景氣度繼續(xù)處于負(fù)值下降狀態(tài)邊際略微回升（金融↓-工業(yè)↑），分歧度保持上行狀態(tài)，從三維擇時(shí)框架來(lái)看，分歧度↑-流動(dòng)性...[詳細(xì)]

2024-09-17 分享者：cy***e 作者：葉爾樂(lè) 評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：21 頁(yè)

信達(dá)證券-量化市場(chǎng)追蹤周報(bào)（2024W36）：首批中證A500ETF啟動(dòng)募集，主動(dòng)權(quán)益基金減倉(cāng)銀行、煤炭-240917

　　周內(nèi)市場(chǎng)復(fù)盤(pán)：周內(nèi)市場(chǎng)整體延續(xù)震蕩走低的態(tài)勢(shì)。從最新公布的8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，整體延續(xù)前期邊際走弱的態(tài)勢(shì)，外需韌性相對(duì)較強(qiáng)。此外，資金活化程度進(jìn)一步走低，8月M1貨幣余額同比下降...[詳細(xì)]

2024-09-17 分享者：dou****ab 作者：于明明，吳彥錦，周君睿評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：22 頁(yè)

開(kāi)源證券-轉(zhuǎn)債配置月報(bào)：2024年9月轉(zhuǎn)債配置，看好平衡低估風(fēng)格-240917

　　截至2024年9月13日，近1月可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)（889033.WI）下跌2.42%，可轉(zhuǎn)債高價(jià)指數(shù)（889041.WI）下跌4.03%，中價(jià)指數(shù)（889042.WI）下跌1.6...[詳細(xì)]

2024-09-17 分享者：shi****yy 作者：魏建榕，張翔評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：11 頁(yè)

東方證券-ESG企業(yè)動(dòng)態(tài)雙周報(bào)第十七期：全國(guó)最大林業(yè)碳匯項(xiàng)目啟動(dòng)-240916

　　卷首語(yǔ) 　　2023年12月21日，中證協(xié)國(guó)際合作專(zhuān)業(yè)委員會(huì)全體會(huì)議中強(qiáng)調(diào)，在黨中央擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放的部署下，如何幫助中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)走出去，吸引國(guó)際長(zhǎng)期資金投資中國(guó)，是證券公司...[詳細(xì)]

2024-09-16 分享者：leih******080 作者：薛俊，段怡芊評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：11 頁(yè)

天風(fēng)證券-金融工程：滬深300增強(qiáng)本年累計(jì)超額基準(zhǔn)5.32%-240916

　　戴維斯雙擊策略　　戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買(mǎi)入具有成長(zhǎng)潛力的股票，待成長(zhǎng)性顯現(xiàn)、市盈率相應(yīng)提高后賣(mài)出，獲得乘數(shù)效應(yīng)的收益，即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-201...[詳細(xì)]

2024-09-16 分享者：R**游作者：吳先興評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：6 頁(yè)

信達(dá)證券-紅利風(fēng)格投資價(jià)值跟蹤（2024W36）：近三年P(guān)E降至38.85%百分位，紅利ETF資金繼續(xù)凈流出-240916

　　宏觀維度：近期美債收益率受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響。根據(jù)CMEFedWatchTool統(tǒng)計(jì)，預(yù)期9月18日大概率降息，首次降25bp的概率為50%，降50bp的概率為50%，11月降...[詳細(xì)]

2024-09-16 分享者：泛**舟作者：于明明，周金銘評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：14 頁(yè)

信達(dá)證券-金工點(diǎn)評(píng)報(bào)告：基差貼水整體收斂，對(duì)沖策略出現(xiàn)回撤-240916

　　基差貼水整體收斂，對(duì)沖策略出現(xiàn)回撤：本周四大期指對(duì)應(yīng)的指數(shù)整體走弱，而大盤(pán)指數(shù)跌幅更為明顯，周四指數(shù)沖高回落，帶動(dòng)期指增倉(cāng)放量且基差出現(xiàn)明顯上漲，目前市場(chǎng)觀望情緒仍然較強(qiáng)，基差...[詳細(xì)]

2024-09-16 分享者：jan****ao 作者：于明明，崔詩(shī)笛，孫石評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：16 頁(yè)

麥高證券-招商中證A500ETF投資價(jià)值分析：指數(shù)投資新時(shí)代-240910

　　廣納A股核心資產(chǎn)——中證A500待發(fā)布　　2024年8月27日，中證指數(shù)有限公司公告了中證A500指數(shù)的發(fā)布安排。從指數(shù)的構(gòu)造方式來(lái)看，中證A500指數(shù)1)對(duì)成分股ESG評(píng)級(jí)...[詳細(xì)]

2024-09-15 分享者：zw***3 作者：林永綠評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：12 頁(yè)

國(guó)金證券-“數(shù)”看期貨：IM主力合約升水顯著，IF主動(dòng)對(duì)沖策略表現(xiàn)優(yōu)異-240914

　　股指期貨市場(chǎng)概況　　從整體表現(xiàn)來(lái)看，本周四大期指全線收跌，上證50期指跌幅最大，幅度為-2.71%，中證1000期指跌幅最小，幅度為-1.73%。本周四大期指主力合約的貼水幅...[詳細(xì)]

2024-09-15 分享者：eve****iu 作者：高智威評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：12 頁(yè)

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